华泰期货股票期权日报20240328

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1.成交量方面,50ETF期权成交量为92万张,沪市300ETF期权成交量为81万张,深市300ETF期权成交量为10万张。

2.PCR方面,50ETF期权报0.81,近90日分位数为41.11%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报0.84,近90日分位数为45.56%,处于近期中等位置;深市300ETF期权报0.84,近90日分位数为51.11%,处于近期中等位置。

3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为8.80%,近90日分位数为2.22%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为9.59%,近90日分位数为1.11%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为9.67%,近90日分位数为1.11%,处于近期较低位置。

4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为13.43%,沪市300ETF期权为13.38%,深市300ETF期权为13.56%。

5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于102%价位。

6.VIX方面,最新价报12.85点,近90日分位数为2.78%,处于近期较低位置。


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